【环球网财经综合报道】据Financial Times等外媒报道，今年全球政府债券市场持续大跌，欧美市场借贷成本攀升至数十年高位。依托模型交易的量化对冲基金精准捕捉市场趋势，通过做空固收资产收获丰厚回报，成为本轮债市震荡中的主要受益方。
受地缘冲突扰动及美国经济数据影响，市场通胀担忧升温，全球债券市场抛售潮蔓延。数据显示，10年期美国国债收益率自2月底约4%的水平大幅攀升至5.2%以上，法国、英国、意大利等欧洲多国债券同步遭遇大幅抛售。市场规律显示，债券价格与收益率呈反向走势，价格下跌对应收益率上行。
在本轮行情中，多家头部量化对冲基金业绩大幅走高。总部位于美国康涅狄格州的Graham Capital迎来亮眼收益，知情人士透露，公司旗下Tactical Trend fund年内涨幅超31%，其中单9月涨幅达3.3%。
总部位于伦敦的Winton公司同样表现出色。数据显示，截至上周五，公司旗下Diversified Macro fund近一年收益率达17.5%。此外，Aspect Capital旗舰基金年内收益表现亮眼，累计上涨21%，9月单月涨幅接近5%。
“通胀的余烬依然炽热。”某量化基金董事表示，自7月以来，机构主要将风险敞口布局于债券、能源、货币三大领域，精准匹配市场趋势行情。
另据对冲基金数据机构HFR编制指数显示，趋势跟踪型对冲基金今年整体表现大幅回暖，截至9月底，该类基金整体涨幅接近13%，有望创下2022年以来最佳年度业绩。
据了解，趋势跟踪量化基金擅长捕捉持续、明确的中长期市场行情，2022年全球央行密集加息、债券持续走熊的行情中，该类基金曾通过做空国债创下行业高光收益。而今年债市延续下行趋势，再度为量化趋势策略提供了良好的盈利环境。
悦来网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
